基本情况
林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师。中国科学院博士学位。2003年在德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所进修高级访问学者。2005年在德国莱比锡大学金融与投资研究所进修高级访问学者。2008年在美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系进修高级访问学者。
研究领域
金融工程、金融资产定价、金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用、正倒向随机分析及其在金融市场中的应用
论文发表
- 2011，《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》，《经济学动态》第4期
- 2010，《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》，《经济理论与经济管理》第2期
- 2009，《均值-VaR模型的一种新解法：鞍点近似、遗传算法》，《数理统计与管理》第1期
- 2008，《公司债务定价与资本结构：一个综述》，《管理世界》第1期
- 2008，《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk＋框架下的应用》，《系统工程》第2期
- 2008，《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》，《经济理论与经济管理》第12期
- 2007，《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》，《山西财经大学学报》第2期
- 2007，《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文)，《应用概率统计》第3期
- 2007，《中国进出口贸易的J曲线效应分析》，《数量经济技术经济研究》第9期
- 2006，《利率互换产品及其在我国的应用》，《湖北社会科学》第6期
- 2004，《倒向随机微分方程解的光滑性》，《数学物理学报》第1期
- 2004，《利率市场化下的商业银行风险管理》，《河南大学学报(社会科学版)》第4期
- 2004，《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》，《数学物理学报》第10期
- 2004，《从宏观调控看商业银行制度缺陷》，《学习论坛》第12期
- 2004，《交易市场中的混沌及预测》，《现代金融-理论探索与实践》第12期
- 2003，《债券价格、期限以及收益率分析方法》，《现代金融》第10期
- 2003，《衍生金融工具：信用风险管理的重要方法》，《现代金融》第10期
- 2002，《信用风险管理方法》，《投资与证券》第6期
- 2002，《The weak solution for Backward stochastic differential equations》，《应用概率统计》第3期
- 2002，《期权套期保值》，《货币金融评论》第9期
- 2002，《期货收益与风险分析》，中国人民大学出版社
- 2002，《信用风险管理方法》，《中国人民大学报刊复印资料》第10期
- 2002，《Nonlinear Doob-Meyer Decomposition for G.F.》，《应用数学学报》第12期
- 2002，《Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps》，《数学学报》（英文版）第1期
- 2004，《利率市场化条件下的商业银行风险管理》，《河南大学学报》第4期
- 2001，《中国资本市场流动性分析》，中国人民大学出版社
- 2001，《一类导向随机微分方程比较定理》，《华中科技大学学报》第6期
- 2001，《金融与混沌》，《经济导刊》第11期
- 2000，《带跳拟连续倒向随机微分方程的解》，《山东大学学报》第6期
- 2000，《Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE》，《应用概率统计》第8期
- 2000，《Smallest g-supersolution with Constraint》，《高校应用数学学报》第9期