3. 全局正解的存在唯一性
这一节,通过构造合适的函数V来分析模型(1.2)正解的存在唯一性。首先,定义空间
。下面证明模型(1.2)的解在
中的概率为1。
定理3.1.
对任意给定的初始值
,系统(1.2)在
上存在唯一的解
,且解
中的概率为1,即对任意的
,有
a.s.。
证明 由于模型(1.2)的系数是局部Lipschitz连续的,则对任意的初值
和
,模型(1.2)存在唯一的局部解,其中
表示爆破时间。要证解是全局的,只需证明
a.s。令
,使得
在区间
。对于任意的整数
,定义停时:
,
本文中,令
。显然,当
时,
是单增的。记
,则
a.s.。如果
a.s.,那么
a.s.。下面运用反证法证明
。设
,则存在
和任意的
使得
.
因此存在整数
使得
,
其中
。
考虑
-函数
,
其中a是待定常数。令
和T是任意的。使用Itô公式,得到
其中
令
,故
,
。因此
且
其中
。因此
对于任意的
,得到
则
令
,显然有
,则
可知
至少有一个等于k或
。则
所以
令
,可知
,显然矛盾。因此
。
4. 平稳分布的存在性
这一部分,首先确定了参数
,然后根据文献
[17]
中的引理证明了当参数
时,模型(1.2)在空间
中存在唯一一个平稳分布
。引理内容如下。
引理4.1.
[17]
如果存在一个具有正则边界的有界开域
,使得以下条件成立:
(i) 在定义域U及其邻域内,扩散矩阵
的最小特征值非零。
(ii) 对任意的
从x出发到达U的平均时间
是有限的,且对每个紧子集
满足
。
那么马尔科夫过程
有唯一的平稳分布
。
定理4.1.
假设
那么对任意的初值
,系统(1.2)在
上存在一个唯一的平稳分布
。
证明 为了证明定理4.1,仅需要证明引理4.1的条件(i)和(ii)均成立即可。首先证明条件(i)。由模型(1.2)可知其扩散矩阵为
.
显然,矩阵M对于
的任意紧子集都是正定的,因此引理4.1的条件(i)成立。
下面,将证明引理4.1的条件(ii)。定义
其中
为待定正常数。使用Itô公式,得到
(4.1)
令
然后,将
代入到(4.1),进一步得到
(4.2)
其中
.
接下来,定义
,根据(4.2)式,得到
(4.3)
定义
,
其中
充分小且
。根据Itô公式,得到
(4.4)
且
(4.5)
其中
。
考虑
-函数
,
,其中K是充分大的一个正常数且满足
(4.6)
其中
(4.7)
此外,由于
在
上是连续的,并且当
趋向于0或
时,均可得
因此
在
内部可以取到最小值,设最小值点为
。
定义
-函数
,
。根据(4.3),(4.4)和(4.5),可以得到
(4.8)
下面,证明引理4.1中的条件(2)成立,首先定义一个有界开域
,
其中
且充分小。在集合
中,为了证明引理4.1中的条件(ii)成立,因此选择充分小的
使
得下式成立
, (4.9)
, (4.10)
, (4.11)
, (4.12)
, (4.13)
, (4.14)
其中
将
划分成8个区域,
则
.下面证明对任意
有
成立,即证明在上述8个区域中,均有
成立。
(1) 对任意的
,根据(4.8)和(4.9),有
(4.15)
(2) 对任意的
,根据(4.6),(4,7),(4.8)和(4.10),有
(4.16)
(3) 对任意的
,根据(4.8)和(4.11),有
(4.17)
(4) 对任意的
,根据(4.8)和(4.12),有
(4.18)
(5) 对任意的
,根据(4.8)和(4.13),有
(4.19)
(6) 对任意的
,根据(4.8)和(4.13),有
(4.20)
(7) 对任意的
,根据(4.8)和(4.14),有
(4.21)
(8) 对任意的
,根据(4.8)和(4.14),有
(4.22)
因此,根据(4.15)~(4.22),对充分小的
使得当
时,均有
所以引理4.1的条件(ii)成立。根据引理4.1,系统(1.2)在
上存在唯一的平稳分布
。定理4.1证明完成。