本文基于我国1978~2018年的数据构建VAR模型，实证检验对外贸易、城镇化与产业结构优化升级之间的动态关系。研究结果表明：改革开放以来，我国对外贸易、城镇化的推进和产业结构的演变是相互影响、相互作用的。产业结构优化是对外贸易的单向格兰杰原因，对外贸易的增长源于产业结构高级化的提升。但目前我国对外贸易与产业结构升级之间的良性互动关系还未形成。城镇化与产业结构优化存在双向格兰杰因果关系，产业结构优化对城镇化的推进作用主要是通过产业结构高级化实现的，高质量的新型城镇化才能在长期内实现对产业结构的正向影响。产业结构的合理化与高级化存在双向格兰杰因果关系。最后针对本文结论，提出了相应的政策建议。 Based on the data from 1978~2018, this paper constructs a VAR model to empirically test the dynamic relationship between foreign trade, urbanization and industrial structure optimization and upgrading. The research results show that since the reform and opening up, China’s foreign trade, urbanization and the evolution of industrial structure are mutual influence and interaction. The optimization of industrial structure is the one-way Granger cause of foreign trade, and the growth of foreign trade originates from the promotion of industrial structure. But at present, the benign interaction between China’s foreign trade and industrial structure upgrading has not been formed. There is a two-way Granger causality between urbanization and industrial structure optimization. Optimization of the role of urbanization is mainly achieved through the advanced industrial structure, high-quality new urbanization can achieve a long-term positive impact on the industrial structure. There is a two-way Granger causality between the rationalization of industrial structure and the higher level. Finally, the corresponding policy suggestions are put forward for the conclusion of this paper.
本文基于我国1978~2018年的数据构建VAR模型，实证检验对外贸易、城镇化与产业结构优化升级之间的动态关系。研究结果表明：改革开放以来，我国对外贸易、城镇化的推进和产业结构的演变是相互影响、相互作用的。产业结构优化是对外贸易的单向格兰杰原因，对外贸易的增长源于产业结构高级化的提升。但目前我国对外贸易与产业结构升级之间的良性互动关系还未形成。城镇化与产业结构优化存在双向格兰杰因果关系，产业结构优化对城镇化的推进作用主要是通过产业结构高级化实现的，高质量的新型城镇化才能在长期内实现对产业结构的正向影响。产业结构的合理化与高级化存在双向格兰杰因果关系。最后针对本文结论，提出了相应的政策建议。
对外贸易，城镇化，产业结构优化，VAR模型
Linjie Zhang
School of Public Policy and Administration, Chongqing University, Chongqing
Received: Aug. 26th, 2023; accepted: Oct. 11th, 2023; published: Oct. 23rd, 2023
Based on the data from 1978~2018, this paper constructs a VAR model to empirically test the dynamic relationship between foreign trade, urbanization and industrial structure optimization and upgrading. The research results show that since the reform and opening up, China’s foreign trade, urbanization and the evolution of industrial structure are mutual influence and interaction. The optimization of industrial structure is the one-way Granger cause of foreign trade, and the growth of foreign trade originates from the promotion of industrial structure. But at present, the benign interaction between China’s foreign trade and industrial structure upgrading has not been formed. There is a two-way Granger causality between urbanization and industrial structure optimization. Optimization of the role of urbanization is mainly achieved through the advanced industrial structure, high-quality new urbanization can achieve a long-term positive impact on the industrial structure. There is a two-way Granger causality between the rationalization of industrial structure and the higher level. Finally, the corresponding policy suggestions are put forward for the conclusion of this paper.
Keywords:Foreign Trade, Urbanization Industrial, Structure Optimization, VAR Mode
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改革开放以来，中国经济得到了奇迹般地增长。1988年国际大循环概念的提出促进了沿海发展战略的落地。基于国内劳动力要素丰富、资本及技术要素匮乏的现实，我国东部地区积极发展劳动密集型产业的出口贸易，顺利融入全球价值链分工体系。在劳动力成本优势以及“以市场换技术”外资利用战略的双重加持下，2011年我国经济总量跃居世界第二位，出口总量跃居世界第一位；与此同时，我国城镇化水平和质量稳步提升，2019年末我国人口城镇化率达到59.58%，是1978年的三倍多，城镇化是国家现代化的必由之路，也是我国经济发展的重要动力。而对外贸易的发展和城镇化的推进也为我国产业结构转型注入了新动力。一方面，对外贸易通过外商直接投资和全球价值链分工体系下的中间产品贸易获得技术、知识外溢从而优化产业结构；另一方面，城镇化通过人口集聚效应和产业集聚效应促进产业结构的合理化和高级化转型。因此，随着对外贸易和城镇化的发展，我国的产业结构也在不断调整升级，2017年我国第三产业增加值比重首次超越第二产业，至2019年，我国第三产业增加值达到534233亿元，增长6.9%，占国内生产总值的比重为53.9%。我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期。2020年10月，党的十九届五中全会提出：“要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”对外贸易是参与国际循环的重要承载体，城镇化和产业结构转型则是建设国内大循环不可或缺的关键条件。在这一经济转型关键期，如何处理好对外贸易、城镇化与产业结构升级的关系，对于我国建设新发展格局、实现经济稳步增长和产业结构有效调整具有重要意义。
关于对外贸易和产业结构之间的关系，最早是日本经济学家赤松要提出“雁形模式理论”，认为后进国家可通过进口利用和消化先进国的资本和技术，扩张生产能力，再利用成本优势打回先发国市场，从而顺利实现产业结构跃迁。赵振波等(2019)基于我国1997~2016年数据对进出口贸易与产业结构之间的相关关系进行实证分析，发现我国进出口贸易提升对产业结构优化产生正向影响，并且这种影响会随着时间推移先上升后下降 [
在城镇化和产业结构研究领域，兀晶等(2017)以我国1978~2014的数据进行格兰杰因果检验，发现产业结构调整与城镇化之间存在双向格兰杰因果关系 [
国内学者关于城镇化与对外贸易二者的互动研究相对较少。武力超(2013)采用企业层面的数据来考察外资企业发展与城镇化进程，结果显示外资企业的经营规模与人口向大城市的聚集有显著的积极作用 [
纵览上述文献，1) 学术界关于对外贸易、城镇化与产业结构升级动态关系的结论存在些许差异，这可能与样本的选择和样本所处阶段的差异有关；2) 学者们深入地分析了“对外贸易—城镇化—产业结构”两两之间的关系，作者认为这三者应该是一个相互联系的整体，存在内在制约机制，实证研究时需要从整体上分析。在国内经济持续放缓，全球经济复苏乏力的新常态背景下，综合以上，本文选取我国1978~2018年的经济数据，构建VAR模型对我国城镇化、对外贸易与产业结构三者之间的动态影响进行实证研究，并提出相关政策建议。
对外贸易(TR)，选取进出口贸易总额占GDP的比重作为对外贸易指标。城镇化(UR)，选取人口城镇化率即城镇人口占总人口的比重，作为衡量城镇化水平的指标。产业结构优化包括产业结构的合理化和高级化。因此参考李春生(2018)的方法，用泰尔指数的倒数(TL)作为衡量产业结构合理化的指标。此时TL值越大，产业结构的合理化程度越高。用第三产业与第二产业的产值之比(GJ)作为衡量产业结构高级化的指标。为了反映我国改革开放以来对外贸易、城镇化与产业结构间的相互关系，本文选取1978~2018年的年度统计数据作为原始数据，数据来源于国家统计局。
图1. 1978~2018年我国对外贸易、城镇化与产业结构的演变情况
图1反映了1978~2018年我国对外贸易、城镇化与产业结构的演变情况。总的来看，改革开放以来，我国的城镇化水平持续提升，呈现先慢后快的发展趋势。对外贸易依存度在2006年达到高峰，而后持续下降。产业结构的合理化和高级化程度都在逐渐上升。
为避免数据异方差性对实证检验的有效性的影响，本文通过对所有变量取对数来消除可能存在的异方差，并将对数序列分别表示为LNTL、LNGJ、LNUR、LNTR。
在建立VAR模型前需要对各时间序列数据进行平稳性检验，避免出现“伪回归”问题。因此本文采用ADF单位根检验法。
| 变量 | 原序列 | 一阶差分 | 单整阶数 |
|---|---|---|---|
| LNTL | −1.168 (0.903) | 4.906 (0.002) | I (1) |
| LNGJ | −2.959 (0.156) | 4.329 (0.001) | I (1) |
| LNTR | −1.046 (0.926) | −5.639 (0.000) | I (1) |
| LNUR | −1.360 (0.857) | −4.448 (0.006) | I (1) |
表1. ADF单位根检验结果
由表1可知，原序列LNTL、LNGJ、LNUR、LNTR都不平稳，在经过一阶差分后都变为平稳序列，所以都是一阶单整时间序列。
在建立VAR模型前，还需要确定最优滞后期p。本文采用AIC和SC最小准则来判断最优滞后阶数。
| Lag | LogL | LR | FPE | AIC | SC | HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45.55481 | NA | 1.32e-06 | −2.18709 | −2.014718 | −2.125764 |
| 1 | 293.4202 | 430.5031* | 6.65e−12* | −14.39054* | −13.52865* | −14.08389* |
| 2 | 307.4323 | 21.38689 | 7.63e-12 | −14.28591 | −12.73452 | −13.73394 |
表2. 最优滞后期检验结果
如表2所示，5个检验指标中有4个确定滞后1期为最优滞后期，因此建立之后1期的VAR模型，即VAR (1)。对于建立的VAR模型，必须检验AR根的稳定性，以确保后续脉冲响应函数和方差分解结果等的有效性。
从表3和图2可看出，所有的特征根都位于单位圆内，即建立的VAR (1)模型是稳定的。
| Root | Modulus |
|---|---|
| 0.988568 | 0.9885680489161378 |
| 0.896320 − 0.177933i | 0.9138101161004076 |
| 0.896320 + 0.177933i | 0.9138101161004076 |
| 0.754617 | 0.7546173392866533 |
表3. AR根检验结果
图2. AR单位圆
由于水平序列是不平稳的，因此需要通过协整检验来考察变量之间是否存在稳定的长期均衡关系。由之前的单位根检验可知，LNTL、LNGJ、LNUR、LNTR都是I (1)序列，满足协整检验的前提条件，所以可进行Johansen协整检验。
由表4可得，在95%的置信区间内拒绝无协整关系的原假设，表明LNTL、LNGJ、LNUR、LNTR在5%的显著水平下只存在一个协整关系。
| 协整方程个数假定 | 特征根 | 迹统计量 | 5%的临界值 | P** |
|---|---|---|---|---|
| None* | 0.675176 | 69.83883 | 47.85613 | 0.0001 |
| At most 1 | 0.343583 | 25.98443 | 29.79707 | 0.1292 |
| At most 2 | 0.155073 | 9.567024 | 15.49471 | 0.3155 |
| At most 3 | 0.073927 | 2.995307 | 3.841466 | 0.0835 |
表4. Johansen协整检验结果
格兰杰因果检验可检验经济变量是否在数据上存在因果关系，虽然这并不是真正意义上的因果关系，但是它可以表明一个变量是否对另一个变量有“预测能力”，检验结果如表5所示。
对外贸易与产业结构间仅存在单向格兰杰因果关系，即产业结构合理化和产业结构高级化是对外贸易的格兰杰原因。这在一定程度上说明了产业结构优化升级可以促进我国对外贸易的发展。国内产业结构升级可以有效促进制造业和现代服务业的转变，不断提高我国出口产品的附加值，进而促进贸易结构的优化。提升我国在全球产业链中的地位。
城镇化是我国产业结构合理化的单向格兰杰原因，产业结构高级化是城镇化的单向格兰杰原因。也就说明城镇化与产业结构存在双向格兰杰原因，即产业优化升级与城镇化相辅相成。产业是城镇化的发展的基础，城镇化又加速了产业集聚，只不过是二者双向作用维度不同。
对外贸易与城镇化之间不存在格兰杰因果关系。这可能与变量指标的选择和数据的处理有一定的关系，按照理论分析，对外贸易与城镇化之间以产业发展为中介应当存在一定的相互促进作用。
从格兰杰因果检验结果看，产业结构合理化和产业结构高级化之间存在双向格兰杰因果关系。有研究表明，中国城市产业结构合理化水平较低，产业结构高级化水平较高，产业结构优化升级过程中需要处理好二者的关系。
为了清楚地表现VAR模型中各变量之间的动态影响特征，下面进行脉冲响应分析。脉冲响应图如下图所示。
图3左边部分表示产业结构高级化对城镇化冲击的响应，城镇化对产业结构高级化有明显的正向效
| 原假设 | F统计量 | P值 | 结论 |
|---|---|---|---|
| LNGJ does not Granger Cause LNTL | 8.705959 | 0.0032 | 拒绝 |
| LNTL does not Granger Cause LNGJ | 13.87658 | 0.0002 | 拒绝 |
| LNTR does not Granger Cause LNTL | 0.763228 | 0.3823 | 接受 |
| LNTL does not Granger Cause LNTR | 9.500593 | 0.0021 | 拒绝 |
| LNUR does not Granger Cause LNTL | 11.30049 | 0.0008 | 拒绝 |
| LNTL does not Granger Cause LNUR | 2.436726 | 0.1185 | 接受 |
| LNUR does not Granger Cause LNGJ | 0.652448 | 0.4192 | 接受 |
| LNGJ does not Granger Cause LNUR | 4.166799 | 0.0412 | 拒绝 |
| LNTR does not Granger Cause LNGJ | 0.875926 | 0.3493 | 接受 |
| LNGJ does not Granger Cause LNTR | 4.520294 | 0.0335 | 拒绝 |
| LNUR does not Granger Cause LNTR | 0.004471 | 0.9467 | 接受 |
| LNTR does not Granger Cause LNUR | 1.003109 | 0.3166 | 接受 |
表5. Granger因果检验结果
应且持续时间较长。说明我国城镇化的发展能够有效带动产业结构趋向高级化。城镇化的发展一方面为第三产业聚拢了高素质人才和充足的劳动力，另一方面人口城镇化提升了人们的消费结构，从而推动产业结构的高级化发展。图3右边部分表示产业结构合理化对城镇化冲击的正向响应，并且在第9期达到峰值。说明我国城镇化的发展对产业结构合理化有一定促进作用但是这种促进作用只会在初期呈现正向，后期当城镇工业和服务业的发展迅速，而农业发展缓慢，城镇化对产业结构合理化起到阻碍作用。通过比较数值，发现在初期城镇化对产业结构合理化的拉动作用要高于产业结构高级化。这主要是由于早期城镇化的发展使得农村人口流入工业，推动工业的发展，后期剩余劳动力流入服务业，促进产业结构高级化。
图3. 产业结构优化对城镇化冲击的脉冲响应
图4左边表示城镇化对产业结构高级化冲击的脉冲响应。可以看出，产业结构高级化对城镇化整体上起到促进作用。呈现“U”型的原因可能是，产业结构的高级化对劳动力素质提出了更高的要求，而农村劳动力的受教育水平低，无法满足生产的要求。并且根据托达罗模型的成本收益分析，我国的户籍制度、土地制度等也增加了人口城镇化的成本，从而阻碍了城镇化的发展。图4右边表示城镇化对产业结构合理化的脉冲响应，产业结构合理化对城镇化发展有阻碍作用。产业结构的合理化要求产业之间协调发展、平稳推进。但是在城镇化发展的初期，工业化起到决定性作用。在刘易斯拐点之前，城镇工业的快速发展产生了大量的劳动力需求，从而使得农村剩余劳动力转移到城市，工业化和城镇化齐头并进。这也就决定了初期城镇化发展不能依靠产业结构合理化来推动。
图4. 城镇化对产业结构优化冲击的脉冲响应
图5左边表示产业结构高级化对于对外贸易冲击的脉冲响应，可以看到，对外贸易依存度对产业结构高级化的影响呈现倒“U”型。在第7期以前，对外贸易会促进产业结构的高级化，而后对外贸易依存度的提高会阻碍产业结构的高级化。产业结构的高级化进程就是提高服务业比重的进程，而我国对外贸易中最主要的产品是低附加值的工业制成品，对外贸易依存度的提升会抑制创新能力，造成产业结构的畸形化发展。图5右边表示产业结构合理化对于外贸冲击冲击的负向响应，对外贸易的增加会加剧三次产业之间资源配置的失衡，进而导致产业结构的不合理性。这也表明出口导向型的发展模式现阶段不
图5. 产业结构优化对对外贸易冲击的脉冲响应
利于产业结构的优化，但是贸易结构的调整可以使二者之间实现良性的互动关系。
图6表示对外贸易对于产业结构优化冲击的脉冲响应，从数值来看，整体上，产业结构优化可以促进对外贸易的发展，作者认为这种促进作用是体现在贸易结构上，提高了贸易产品的附加值。一方面产业结构的优化可以实现加工贸易“微笑曲线”的延伸，将其中的大部分都留在中国。另一方面能够促使我国的出口结构从劳动密集型转向资本密集型，甚至技术密集型，从而改变我国在全球价值链中的位置，实现对外贸易越级发展。
图6. 对外贸易对产业结构优化冲击的脉冲响应
本文采用我国1978-2018时间序列数据，构建VAR模型，对进出口贸易、城镇化、产业结构优化三者之间的动态关系进行实证分析，得出以下结论：1) 改革开放以来，我国的城镇化水平持续提升，呈现先慢后快的发展趋势。对外贸易依存度呈现倒“U”型，产业结构的合理化和高级化程度逐渐提高。2) 根据Johansen协整检验结果可知，我国对外贸易依存度、城镇化及产业结构优化之间存在长期稳定的均衡关系。因此，总的来说，改革开放以来我国对外贸易、城镇化的推进和产业结构的演变是相互影响、相互作用的。3) 从对外贸易与产业结构优化的互动关系来看，产业结构优化是对外贸易的单向格兰杰原因，对外贸易的增长源于产业结构高级化的提升。产业结构的合理化和高级化通过改善贸易结构，提高产品的附加值，从而实现我国在全球贸易链中的越级发展。但就对外贸易的冲击对产业结构的影响分析，目前我国对外贸易与产业结构升级之间的良性互动关系还未形成。4) 从城镇化与产业结构优化的互动关系来看，二者存在双向格兰杰因果关系，产业结构优化对城镇化的推进作用主要是通过产业结构高级化实现的。在短期内，城镇化的资源集聚作用有利于产业结构的优化，但在当前经济新常态背景下，高质量的新型城镇化才能在长期内实现对产业结构的正向影响，克服经济的结构性减速。5) 产业结构的合理化和产业结构的高级化相互影响，二者存在双向格兰杰因果关系。产业结构趋向合理能够促进生产效率的提高，但目前各地主要将产业结构高级化放在首位，导致产业内要素配置失衡，降低了经济效率。
针对以上结论，提出的政策建议如下：1) 以创新驱动产业结构转型升级，推动对外贸易的发展。一方面，政府要为企业技术创新提供制度保障，创造有利于各类市场主体公平竞争、积极开展创新活动的宽松制度环境；完善知识产权保护制度，提升企业自主创新内在动力。另一方面，应完善财税金融支持制度，加大财政资金支持力度，并尝试以市场化运作方式提高创新项目的资金使用效率。此外，还应重视涵盖从技术研发、孵化到应用全环节的产学研创新平台的建设。产学研用的正向循环需要企业、高校及科研院所间的有效衔接，因此需要建设科技中介服务平台，通过提供产学研信息资源匹配、合作项目评估及投融资等服务，实现产学研深度融合发展。从而实现引进式模仿创新向原发式自主创新的转变，带动产业结构的合理化和高级化水平。2) 提高城镇化发展质量，形成城镇化与产业结构优化升级的良性互动关系。在经济结构转型的关键期，城镇化作用的发挥有赖于制度的改革。要深化户籍制度改革，改变农村居民的“半城镇化”，使其同等享受就业保障、教育、住房、医疗卫生等方面的福利；要深化土地制度改革，保留农户落户城镇后的土地承包经营权，从而促进农村劳动力的有效转移。此外，还需要农业现代化的支撑，土地规模化、集约化和机械化发展。3) 优化产业间要素配置，实现产业结构合理化对经济增长的促进作用。一方面，产业结构的调整需要区域产业梯度转移，中西部地区需要有承接东部地区已丧失竞争优势的制造业，应当着力完善产业承接政策及基础设施等软硬件发展条件，提升产业承接能力。具体来讲，地方政府应在充分考虑自身产业发展规划和生产要素禀赋条件的基础上，有选择性地对承接产业转移提供配套政策支持。通过在财税金融政策、土地政策等方面有针对性地为不同类型产业转移提供差异化的优惠条件，实现承接产业与地区传统优势产业的绿色协调发展。另一方面，产业结构的调整需注重绿色化转型带动高级化转型，产业结构的低碳转型不仅需要抑制高污染高耗能产业的产能扩张，以更严格的节能减排标准淘汰落后低效产能，推动传统重化工业的低碳转型，降低对煤炭等化石能源的依赖；还要鼓励高附加值、低能耗、低排放产业的发展，倾向于扶持战略性新兴产业的发展。
张琳婕. 对外贸易、城镇化与产业结构优化的动态关系研究Research on Dynamic Relationship between Foreign Trade, Urbanization and Industrial Structure Optimization[J]. 社会科学前沿, 2023, 12(10): 5978-5987. https://doi.org/10.12677/ASS.2023.1210820